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Bâle 2 & Bâle 3 : réforme, impacts et dispositions pratiques
Les accords de Bâle ont été créés par le G10 pour encadrer le système bancaire et financier. La dernière réforme Bâle III vise à adapter la régulation du système bancaire à la suite de la crise de 2008.
- Durée
- 4 jours 28 heures
- Code
- FMB20FR Code
Présentation
Les accords de Bâle ont été créés par le G10 pour encadrer le système bancaire et financier. La dernière réforme Bâle III vise à adapter la régulation du système bancaire à la suite de la crise de 2008. L’implémentation des dernières directives Bâle II et Bâle III, est une nécessité pour toutes les banques afin de se mettre en conformité avec les normes et les règlements internationaux.
Cette formation synthétique de 4 jours vous permettra dès lors d’intégrer et de maîtriser les principaux aspects des réformes de Bâle en cours et d'améliorer la gestion des risques. En outre, ce cours a pour but de faire comprendre les impacts de ce nouveau dispositif prudentiel sur l’activité des banques de l'Union monétaire ouest-africaine (UMOA). Vous serez ainsi en capacité de mieux appréhender les évolutions des accords de Bâle ainsi que de les transposer dans le cadre de vos activités bancaires.
En définitive, vous connaitrez les exigences et contraintes règlementaires et vous pourrez déterminer les principaux paramètres de calcul des fonds propres nécessaires à la gestion du risque de solvabilité et du risque de liquidité.
Objectifs
À la fin de la formation Bâle 2 & Bâle 3 , vous serez en mesure d’atteindre les objectifs d'apprentissages suivants :
- acquérir de solides connaissances sur les règlementations des accords de Bâle II et Bâle III relatives à la gestion des risques bancaires ;
- maîtriser toutes les nouvelles techniques et tous les nouveaux outils de gestion des risques bancaires dans la zone de l'Union monétaire ouest-africaine (UMOA) ;
- connaître les démarches à suivre pour la mise en œuvre d'un système bancaire de gestion des risques intégré ;
- avoir connaissance des nouvelles prescriptions de la commission bancaire de l'UMOA relatives à la gestion des risques bancaires.
Programme
Jour 1 : introduction à la formation
- Présentation du formateur et des stagiaires.
- Descriptif sur les objectifs du programme de formation et sur son déroulement.
- Recensement des besoins et formalisation des attentes de chaque participant.
- Revue sur la classification du risque bancaire.
- L'amorçage du passage de Bâle 1 à Bâle 2 :
- pourquoi faire la transition de Bâle 1 à Bâle 2 ?
- que doit-on mettre en œuvre pour réussir cette transition ?
- les faiblesses de l'accord de Bâle 1.
Jour 2 : règlementation de Bâle 2 & Bâle 3
- Les 3 piliers de Bâle 2 :
- Pilier N°1 : les exigences minimales de fonds propres des banques ;
- Pilier N°2 : le principe de surveillance prudentielle ;
- Pilier N°3 : la transparence et la régulation du marché.
- L'amorçage du passage de Bâle 2 à Bâle 3 :
- pourquoi faire la transition de Bâle 2 à Bâle 3 ?
- que doit-on mettre en œuvre pour réussir cette transition ?
- les faiblesses de l'accord de Bâle 2.
- Les plans de la reforme Bâle 3 :
- la structure des changements de la reforme ;
- les objectifs de la réforme Bâle 3 ;
- les nouvelles règles en matière de gestion prudentielle.
Jour 3 : application du nouveau dispositif prudentielles pour les banques de l'UMOA
- Les nouvelles conditions applicables aux activités de gestion des risques bancaires.
- Les nouvelles conditions applicables au dispositif de fonds propres.
- Les nouvelles conditions applicables aux normes d'adéquations.
Jour 4 : mise en œuvre des nouvelles directives de la commission bancaire
- Le nouveau mode de gouvernance des risques bancaires au sein de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA).
- Les nouveaux accords de la commission bancaire sur la gestion du risque de crédit, du risque opérationnel, du risque de marché, du risque de liquidité, du risque de taux d'intérêt, etc.
Exercices de cas pratiques :
- calculer les ratios de fonds propres liés au risque de crédit (méthodes classique) ;
- calculer les ratios de fonds propres liés au risque opérationnel (méthodes classique et méthode d'analyse d'impact budgétaire) ;
- calculer les ratios de fonds propres liés au risque de marché (méthodes classique) ;
- appliquer une méthode de calcul pour concevoir une cartographie de risques d'une banque.
- Résumé sur les thèmes abordés des accords de Bâle.
- Échange individualisés sur le déroulement de la formation.
Public
Cette formation s'adresse aux publics suivants :
- toutes les personnes amenées à mettre en œuvre la règlementation des accords de Bâle II et Bâle III dans le cadre de leurs activités.
Prérequis
Suivre la formation Bâle 2 & Bâle 3 nécessite le prérequis suivant :
- avoir des connaissances et une bonne expérience du secteur bancaire.
Modalités pédagogiques et d’évaluation
- Test de positionnement
- Supports de formation remis aux participants
- Évaluation continue tout au long de la formation
- Questionnaire d’évaluation à chaud
- Alternance théorie et mise en pratique
- Feuilles d’émargement
- Questionnaire d’évaluation à froid
- Travaux pratiques
- Étude de cas
Points forts
Un formation complète sur les accords de Bâle 2 et Bâle 3. Des cas pratiques avec exercices corrigés. Des méthodes pédagogiques dynamiques grâce à une auto-évaluation continue. Un formateur expert du secteur bancaire.
Dates et sessions
Choisissez la date et le format qui vous conviennent.
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