Comprendre le risque dans la banque

1 - Pourquoi le risque est l’affaire de tous dans une banque ?
Comprendre les sources des crises de 1929 à 2011

• Les situations économiques
• Les cadres règlementaires et les situations politiques
• Les politiques monétaires
• La gouvernance des entreprises bancaires et financières

2 - Comment une banque produit du risque pour se rémunérer ?

• Les prêts / Les Emprunts
• La gestion ALM
• Les engagements par signature
• La capacité à mesurer la réalité de son risque

3 - Comment une banque subit le risque ?

• Macro : la politique, les taux d’intérêts, les taux de change, l'économie
• Micro : l'analyse des contreparties

4 - Comment une banque gère ses risques ?

• Le Risk Management
• Du ratio Cook à Bâle 3
• Du Front Office au Back Office
• Les risques dans les salles de marchés

5 - L’équation d’une faillite bancaire

• Impact de l’environnement

Les risques de vos clients sont également vos risques
Le risque de crédit
Le risque de taux
Le risque de change

• Incapacité à comprendre, recenser et mesurer les risques
• Le risque opérationnel
• La gouvernance défaillante
• La tentation de contourner l’esprit des règlementations

Étude de cas : l'étude d’une cartographie des risques
Étude de cas : diagnostiquer les zones de risque lors de la crise des “subprimes”