Comprendre le risque dans la banque
Cette journée d'approfondissement des connaissances des différents types de risque dans la banque permet aux participants de cibler les risques (bancaires, opérationnels, de gouvernance), de mieux les comprendre et en même temps de mieux les surveiller.
Objectifs
Cette formation a pour objectif:
- Connaître les facteurs de risques internes et externes
- Assimiler la gestion des risques dans une banque
- Interpréter les raisons de la crise et ses conséquences
Programme
1 - Pourquoi le risque est l’affaire de tous dans une banque ?
Comprendre les sources des crises de 1929 à 2011
- Les situations économiques
- Les cadres règlementaires et les situations politiques
- Les politiques monétaires
- La gouvernance des entreprises bancaires et financières
2 - Comment une banque produit du risque pour se rémunérer ?
- Les prêts / Les Emprunts
- La gestion ALM
- Les engagements par signature
- La capacité à mesurer la réalité de son risque
3 - Comment une banque subit le risque ?
- Macro : la politique, les taux d’intérêts, les taux de change, l'économie
- Micro : l'analyse des contreparties
4 - Comment une banque gère ses risques ?
- Le Risk Management
- Du ratio Cook à Bâle 3
- Du Front Office au Back Office
- Les risques dans les salles de marchés
5 - L’équation d’une faillite bancaire
- Impact de l’environnement
Les risques de vos clients sont également vos risques
Le risque de crédit
Le risque de taux
Le risque de change
- Incapacité à comprendre, recenser et mesurer les risques
- Le risque opérationnel
- La gouvernance défaillante
- La tentation de contourner l’esprit des règlementations
Étude de cas : l'étude d’une cartographie des risques
Étude de cas : diagnostiquer les zones de risque lors de la crise des “subprimes”
Prérequis
Aucun
Public
Aux directeurs financiers
Aux responsables d'agences bancaires
Aux directeurs de banque
Objectifs
Cette formation a pour objectif:
- Connaître les facteurs de risques internes et externes
- Assimiler la gestion des risques dans une banque
- Interpréter les raisons de la crise et ses conséquences
Programme
1 - Pourquoi le risque est l’affaire de tous dans une banque ?
Comprendre les sources des crises de 1929 à 2011
- Les situations économiques
- Les cadres règlementaires et les situations politiques
- Les politiques monétaires
- La gouvernance des entreprises bancaires et financières
2 - Comment une banque produit du risque pour se rémunérer ?
- Les prêts / Les Emprunts
- La gestion ALM
- Les engagements par signature
- La capacité à mesurer la réalité de son risque
3 - Comment une banque subit le risque ?
- Macro : la politique, les taux d’intérêts, les taux de change, l'économie
- Micro : l'analyse des contreparties
4 - Comment une banque gère ses risques ?
- Le Risk Management
- Du ratio Cook à Bâle 3
- Du Front Office au Back Office
- Les risques dans les salles de marchés
5 - L’équation d’une faillite bancaire
- Impact de l’environnement
Les risques de vos clients sont également vos risques
Le risque de crédit
Le risque de taux
Le risque de change
- Incapacité à comprendre, recenser et mesurer les risques
- Le risque opérationnel
- La gouvernance défaillante
- La tentation de contourner l’esprit des règlementations
Étude de cas : l'étude d’une cartographie des risques
Étude de cas : diagnostiquer les zones de risque lors de la crise des “subprimes”
Prérequis
Aucun
Public
Aux directeurs financiers
Aux responsables d'agences bancaires
Aux directeurs de banque