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Bâle 2 - Bâle 3 : Réforme , Impacts et Dispositions pratiques

Les accords de Bâle ont été créés par le G10 pour encadrer le système bancaire et financier. La dernière réforme Bâle III vise à adapter la régulation du système bancaire à la suite de la crise de 2008. L’implémentation des dernières directives Bâle II et Bâle III, est une nécessité pour toutes les banques afin de se mettre en conformité avec les normes et les règlements internationaux.

Cette formation synthétique de 4 jours vous permettra dès lors d’intégrer et de maîtriser les principaux aspects des réformes en cours et d'améliorer la gestion des risques. En outre, ce cours a pour but de faire comprendre les impacts de ce nouveau dispositif prudentiel sur l’activité des banques de l’UMOA.

Objectif

  • Avoir une connaissance plus approfondie des travaux du Comité de Bâle (BALE2 & BALE3)
  • Connaitre et maitriser les nouvelles normes internationales de gestion des risques et de renforcement des fonds propres bancaires
  • Savoir évaluer l’impact du nouveau dispositif prudentiel sur l’activité des banques de l’UMOA
  • Connaître les dispositions pratiques à prendre avant l’entrée en vigueur des nouvelles normes

Programme

1ère partie : Explication de la réforme

  1. Présentation du Comité de BALE
    1. Historique de la création du Comité
    2. Organisation du Comité de BALE
    3. Missions du Comité de BALE
       
  2. La réforme BALE II
    1. De BÂLE I à BÂLE II
    2. Les 3 piliers de la réforme
      • Pilier 1 : exigence de fonds propres supplémentaires
      • Pilier 2 : procédure de surveillance prudentielle
      • Pilier 3 : discipline de marchés
    3. Exigences en fonds propres au titre du risque de crédit
      • Approche standard
      • Approche notation interne
    4. Exigences en fonds propres au titre du risque opérationnel
      • Approche indicateur de base
      • Approche standard
    5. Exigences en fonds propres au titre du risque de marché
      • Risque de taux d’intérêt
      • Risque de change
         
  3. La réforme BÂLE III
    1. Cadre des évolutions
    2. Objectifs de la réforme
    3. Les nouvelles normes prudentielles
      • Nouvelle composition des fonds propres
      • Instauration de normes mondiales de liquidité
        1. Le LCR
        2. Le NSFR
      • Instauration du ratio de levier
         
  4. Développements en cours : BÂLE IV
    1. Remise en cause des modèles internes
    2. Refonte de l’approche standard
    3. Mise en place d’un floor sur les modèles internes

2ème partie : impacts des nouvelles normes prudentielles sur l’activite bancaire au sein de l’UMOA

IMPACTS QUALITATIFS

Nouvelles exigences en matière de gouvernance et de contrôle interne

  1. En matière de gouvernance
  2. En matière de contrôle interne

Nouvelles exigences en matière de prise et de gestion des risques (Pilier 1)

  1. Risque de crédit
  2. Risque de concentration
  3. Risque résiduel
  4. Risque opérationnel
  5. Risque de marché
  6. Risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire
  7. Risque de liquidité
  8. Autres risques

 

Nouvelles exigences en matière de communication financière (Pilier 3)

  1. Définitions
  2. Principes fondamentaux
  3. Principes directeurs de la communication financière
  4. Exigences de communication financière

IMPACTS QUANTITATIFS

Exigences minimales en fonds propres

  1. Les fonds propres minimum
  2. Le coussin de conservation
  3. Le coussin contracyclique
  4. Le coussin systémique

3ème partie : dispositions pratiques a prendre dans la perspective de l’entree en vigueur des nouvelles normes prudentielles

  1. Au niveau de la conduite du projet
  2. Au niveau du système d’information et du reporting
  3. Au niveau de la gestion des risques
  4. Au niveau de la gouvernance et du contrôle interne

CAS PRATIQUES

  • Répartition des encours de crédit selon le portefeuille bâlois
  • Calcul des exigences en fonds propres au titre du risque de crédit (approche standard)
  • Calcul des exigences en fonds propres au titre du risque opérationnel (approche indicateur de base et standard)
  • Calcul des exigences en fonds propres au titre du risque de marché (approche standard)
  • Calcul du ratio de solvabilité
  • Calcul du LCR
  • Calcul du NSFR
  • Calcul du ratio de levier
  • Cartographie des risques opérationnels d’une banque

Pré-requis

Connaissance de l’activité bancaire

Public

Cette formation s'adresse aux :

  • Analystes risques
  • Auditeur / Contrôleur interne Comptables
  • Contrôleur de gestion Directeur financier
Code formation
FMB20FR
Prix
990 000 FCFA
Ville
Abidjan
Date
Durée
4 jours
Référence
200311
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